은행들 반발 불구 기후변화 선제대응 차원
앞으로 유럽 은행들은 자사의 의사결정 요건에 ESG 요소를 의무적으로 포함해야 한다.
최근 호세 마누엘 캄파(Jose Manuel Campa) 유럽은행감독청(European Banking Authority, EBA) 청장은 "이미 유럽 소속 은행들이 시행해야 하는 최소 요구조건(Pillar 1) 중 몇 가지를 ESG에 맞게 수정했다"며 "다른 요건들은 시간이 지남에 따라 단계적으로 도입될 예정이며, 일부는 새로운 규칙을 제정할 필요성이 있다"고 밝혔다.
12일(현지시간) 블룸버그에 따르면 EBA는 "이는 유럽 은행들이 운영해야 하는 자본들에 관한 규제를 재작업하는 첫번째 단계"라며 "기후변화 및 불평등과 같은 ESG 요인으로 인해 금융 안정성에 대한 위협이 증가함에 따라, 이를 은행 운영에 반영하는 것이 최종 목표"라고 밝혔다.
이어 EBA는 "ESG는 은행의 위험관리 전략을 변화시키고 있다"며 "이러한 변화는 시간이 지남에 따라 더욱 두드러질 것으로 예상된다"고 했다. 아울러 EBA는 "결국 ESG는 신용, 시장 및 운영 위험과 같은 전통적인 금융 위험 범주에도 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다.
EBA의 이같은 조치에 따라 이제 유럽 은행들은 EBA의 5가지 최소 요구조건을 이행해야만 한다. 구체적으로, 은행들은 자사의 담보 가치를 기후변화로 인한 직접적인 위험과 탄소중립 전환에 드는 잠재적 위험을 포함해서 다시 평가해야 한다.
뿐만 아니라 내부거래 한도 신규 상품 개발에 기후위험 대응을 통합해야 하고, 외부 신용평가시 환경 및 사회적 요인을 신용 위험항목으로 평가받아야 한다. 또 내부 리스크 계산 모델에 환경 및 사회적 요인을 통합해야 한다. 또한 기후위기로 인한 채무 불이행에 따른 손실 확률을 재조정해야 한다.
금융 전문가들은 "사실 지금까지 규제당국의 초점은 주로 공시와 개별은행에 맞춰졌는데 이는 전반적인 ESG 리스크를 계산하기 위한 적절한 데이터와 방법이 부족했기 때문"이라고 설명했다.
하지만 은행업계는 EBA의 결정에 크게 반발하고 있다.
유럽은행연맹(European Banking Federation)은 "기후리스크 대응을 최소 요구조건에 넣는 것을 반대한다"며 "자본 평가는 은행 재무제표의 차이를 허용해야 한다"고 주장했다. 이어 "이를 예측하는 것은 불확실한 시나리오에 의존하는 것을 의미한다"며 "은행 자본 수준을 설정하는 것에 사용될 수 없다"고 반박했다.
유럽 최대 은행인 BNP파리바(BNP Paribas SA)는 "규제를 강화하면 대출기관이 전환금융을 제공하는 데 방해가 될 수 있다"며 "업계가 오히려 탄력적으로 변하지 않을 것"이라고 경고했다.
이같은 반발에 캄파 청장은 "새로운 ESG 요건이 매우 구체적인 것은 사실이지만 자본 비율에 영향을 미치지는 않을 것"이라며 "현재로서는 새로운 ESG 규정으로 인해 은행이 단기간의 큰폭의 변화로 이어지지는 않을 것이다"고 밝혔다.
EBA는 "기후변화, 환경파괴, 불평등의 영향을 추정하는 모델이 기존의 위험관리 모델에 비해 아직 초기단계에 머물러 있기 때문"이라고 설명했다. 캄파 청장은 "우리가 더 잘 이해해야 할 영역이 많이 있다"며 "사람들이 깨달아야 할 중요한 점은 규제에 대해 생각할 때 이러한 위험을 평가하는 방법에 대해 다르게 생각해야 한다는 것"이라고 말했다.
금융권 관계자들은 "국제 금융기관들이 모두 기후 및 ESG 규제를 도입하는 중이지만 유럽만큼 빠르게 움직이는 곳은 없다"고 입을 모았다. 바젤은행감독위원회(BCBS)는 올해말까지 기후관련 금융리스크를 보고하기 위한 구체적인 방법을 보고할 예정이다. 이는 유럽 은행·규제 당국이 그만큼 기후위기로 인한 금융리스크를 심각하게 받아들이고 있음을 증명한다는 후문이다.
실제 유럽 중앙은행(European Central Bank) 보고서에 따르면 경제가 탄소중립으로 나아감에 따라서 은행은 더 큰 손실에 직면할 가능성이 높지만, 손실 정도는 기후변화에 대응하기 위해 채택한 정책에 따라 달라진다. 보고서는 "이른바 '늦은 탄소중립' 시나리오에서는 2030년까지 신용위험이 100% 이상 증가할 예정이지만 '가속 탄소중립' 시나리오에서는 60% 증가할 것"이라고 밝혔다.
유럽투자은행(European Investment Bank)도 "기후위기 대응 자본을 갖추거나 보험에 가입한 기업은 소수다"며 "따라서 은행의 잠재적 손실 또한 커지고 있다"고 밝혔다. 유럽투자은행은 "구체적으로 기후변화로 인한 물리적 피해가 유럽 기업의 3분의 2를 위협하고 있지만 보험에 가입한 기업은 13%에 불과하다"고 발표했다.
EBA는 "우리가 추진하고 있는 변화는 은행 자본을 대규모로 재구성하는 부분의 일부"라며 "여기에는 ESG에 대한 보다 광범위한 공개 요건을 포함한다"고 밝혔다.
캄파 청장은 "은행과 규제당국이 접근 방식을 조정해야 한다"며 "우리는 미래 지향적이어야 한다"고 말했다. 이어 그는 "기후가 이전에는 독립적이라고 생각했던 위험들간의 상관관계를 증가시킬 가능성이 높다"며 "따라서 ESG에 더 많은 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.
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